Estudo sobre preços de mercado de energia desenvolvido pelo INESC TEC

Estudo sobre preços de mercado de energia desenvolvido pelo INESC TEC

Terminou em fevereiro o PriceMining - Estudo dos Preços de Mercado utilizando Técnicas Avançadas de Data Analytics, um trabalho desenvolvido pelo Centro de Sistemas de Energia (CPES) do INESC TEC, com o objetivo de explicar, por um lado, os preços do mercado diário e, por outro, o volume movimentado e os preços da reserva de regulação. 

08 abril 2019

A equipa envolvida foi composta por Carla Gonçalves, Renato Silva Fernandes, Luís Miguel Ribeiro, João Paulo Viana, Jose Villar e Ricardo Bessa.

Financiado pela EDP Produção, o projeto consistiu na aplicação de técnicas avançadas de data analytics aos dados históricos do mercado de eletricidade grossista, para se desenvolver um estudo da causalidade das variáveis que determinam o preço do mercado diário, o volume da reserva terciária e o respetivo preço.

Através de técnicas de segmentação para determinação de padrões de comportamento, da determinação de variáveis explicativas mediante modelos de regressão linear, LASSO e de modelos de causalidade, os resultados permitiram melhorar as hipóteses sobre o comportamento dessas variáveis, mas também descobrir novos dados. Por exemplo, no caso do preço do mercado de energia diário, as análises mostraram a relevância do consumo líquido para explicar o preço, mas também como as diferentes tecnologias de produção se tornam mais ou menos relevantes consoante o valor do consumo líquido.

Outro exemplo é o caso da reserva terciária, onde o estudo concluiu que a mobilização de reserva (feita manualmente pelo operador do sistema) pode ser explicada maioritariamente com uma estimação do desvio do consumo e da produção (principalmente nas tecnologias solar e eólica), baseada no último programa atribuído e nas últimas medições verificadas disponíveis para a hora considerada, sendo que outras variáveis, que inicialmente teriam sido consideradas relevantes (como a energia de regulação secundária, o desvio do sistema ou os escalões de programação horários), tinham pouco valor explicativo.

As metodologias desenvolvidas podem agora ser aplicadas a outras variáveis relevantes, com vista a otimizar a estratégia de mercado dos agentes, reproduzir o comportamento da concorrência e melhorar as ofertas para esses mercados. Estas mesmas tecnologias podem também ser a base de ferramentas para monitorização e supervisão do comportamento dos mercados. 

Os investigadores do INESC TEC mencionados na notícia têm vínculo ao INESC TEC.